Последовательный анализ

Последовательный анализ – раздел математической статистики, изучающий методы принятия решений по последовательности наблюдений, при которых решение принимается в первый (случайный) момент времени, когда совокупность появившихся к этому моменту наблюдений оказывается достаточной для того, чтобы вероятность принять правильное решение была не меньше заданной.

Полезность применения в статистической практике последовательных методов была обоснована А. Вальдом (A. Wald). Он показал, что в задаче различения (по результатам последовательности независимых наблюдений) двух простых гипотез при использовании последовательного критерия отношений вероятностей математическое ожидание числа наблюдений до момента принятия решения меньше детерминированного объема выборки в наиболее мощном классическом способе различения гипотез на основе леммы Неймана - Пирсона с теми же вероятностями принятия ошибочных решений.

Литература

1. Вальд А., Последовательный анализ, пер. с англ., М., 1960.

2. Ширяев А. Н., Статистический последовательный анализ, М., 1976.