Зарегистрироваться

Перекрестная выборка

Категории Эконометрика | Под редакцией сообщества: Экономика

Перекрестная выборка (cross-section) – это форма организации данных, в которых наблюдения одной и той же характеристики фиксируются одномоментно для разных объектов (в отличие от временных рядов, где проводится фиксация характеристик одного объекта в последовательные моменты времени). В панельных данных фиксация проводится по обоим измерениям ‑ в разные моменты времени для одного и того же набора объектов.

Перекрестная выборка позволяет сравнить характеристики целой совокупности объектов, дать им обобщенную характеристику. Наибольший интерес представляет изучение связей различных характеристик объектов. Например, можно рассматривать спрос на определенный товар как функцию цен (она может быть разной в разных регионах и даже в отдельных магазинах) и величины доходов населения (она также может быть различной как для отдельных индивидов, так и для групп населения или отдельных регионов). Эконометрический анализ таких данных позволит разделить влияние факторов, указать на возможность воздействия на процесс (например, гибко изменяя цены, стимулировать спрос). Классическим примером эконометрической зависимости от нескольких переменных является производственная функция, где выпуск предприятия определяется величиной применяемого капитала (производственных фондов) и труда (численности рабочих).

Особенностью перекрестных выборок часто является их неоднородность. Так, если объектом изучения являются предприятия некоторой отрасли, выборка может включать как крупные, так и мелкие предприятия. Эта совершенно естественная особенность данных может стать источником ряда проблем. Так, изменчивость величины выпуска для подгруппы крупных предприятий, очевидно будет существенно больше, чем изменчивость величины выпуска для подгруппы мелких предприятий. Это явление известно как гетероскедастичность (разнородность разброса значений). Гетероскедастичность нарушает классические условия эконометрического анализа (условия Гаусса-Маркова), делая модели менее качественными. Современные средства программного обеспечения эконометрического анализа обычно оснащены как средствами для выполнения статистических тестов на гетероскедастичность, так и средствами смягчения ее последствий (взвешенный метод наименьших квадратов и др.).

Панельные данные позволяют соединить преимущества анализа перекрестных выборок и временных рядов. Такие данные далеко не всегда являются доступными, так как проведение долгосрочного наблюдения за множеством объектов без изменения условий наблюдения (например, состава учитываемых показателей, или принципов расчета показателей) редко удается осуществить, если это не было специальной целью статистического исследования. Поскольку организация сбора панельных данных является дорогостоящей и трудоемкой, то качеству данных уделяется большее внимание, и панельные данные обычно оказываются и более качественными. Благодаря возможности рассмотрения проблемы в нескольких аспектах, такие данные дают возможность ответить на ряд более тонких и точных вопросов экономического анализа. Для исследования панельных данных используются специальные эконометрические модели, которые, с технической точки зрения, в зависимости от используемых предположений, делятся на модели со случайными и фиксированными эффектами. В связи с созданием крупных баз данных и их интеграции панельные данные становятся все более доступными, и эконометрика панельных данных является одним из наиболее интенсивно разрабатываемых направлений в современной эконометрике.

 

 

Литература

1.      Dougherty, Christopher. Introduction to Econometrics. Oxford University Press, 2002 (3d edition). Перевод на русский язык: Доугерти Кр. Введение в эконометрику. Изд.3. М., ИНФРА-М, 2008.

2.      Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Изд. 8. М., Дело, 2008.

3.      J.M.Wooldridge. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press. 2002.

 

Эта статья еще не написана, но вы можете сделать это.